Szybkie stochastyczne vs. Powolne stochastyczne

Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem pędu stosowanym w analizie technicznej akcji, wprowadzonych przez George'a Lane'a w latach 50. XX wieku, w celu porównania ceny zamknięcia towaru z przedziałem cenowym w danym okresie czasowym.

Ten wskaźnik jest zwykle obliczany jako:

i może być manipulowane przez zmianę okresu rozważanego dla wzlotów i upadków.

Ideą tego wskaźnika jest to, że ceny mają tendencję do zamykania się w pobliżu swoich przeszłych maksimów na rynkach byków i blisko ich upadków na rynkach niedźwiedzi. Sygnały transakcyjne można zauważyć, gdy oscylator stochastyczny przekroczy swoją średnią ruchomą.

Dwa wskaźniki oscylatora stochastycznego są zwykle obliczane w celu oceny przyszłych zmian cen, szybkiego (%k) i powolnego (%d). Porównania tych statystyk są dobrym wskaźnikiem prędkości, przy której zmieniają się ceny lub impuls ceny. %K jest taki sam jak Williams %r, choć w skali od 0 do 100 zamiast od -100 do 0, ale terminologia dla tych dwóch jest oddzielona.

Szybki stochastyczny vs powolne stochastyczne

Szybki stochastyczny oscylator (lub stoch %k) oblicza wskaźnik dwóch statystyk ceny zamknięcia: różnica między najnowszą ceną zamknięcia a najniższą ceną w ostatnich n dniach w porównaniu z różnicą między najwyższymi i najniższymi cenami w ostatnich N dniach:

Gdzie:

CP jest ceną zamknięcia

NISKI jest niską ceną

WYSOKI to wysoka cena

Zwykle „N” to 14, 9 lub 5 dni, ale można to zróżnicować. Gdy obecna cena zamknięcia jest niska dla ostatnich N-Days, wartość %K wynosi 0, gdy obecna cena zamknięcia jest wysoka dla ostatnich N-dni, %k = 100.

Powolny oscylator stochastyczny (lub stoch %d) oblicza prostą średnią ruchomą statku %k S okresy . Zwykle s = 3:

Oscylatory %K i %D wynoszą od 0 do 100 i są często wizualizowane za pomocą wykresu liniowego. Poziomy w pobliżu skrajności 100 i 0, dla %k lub %d, wskazują na siłę lub słabość (odpowiednio), ponieważ ceny osiągnęły lub są blisko nowych najwyższych lub upadków N-Day.

Zastosowania szybkiego i powolnego stochastycznego

Istnieją dwie dobrze znane metody wykorzystywania wskaźników %K i %D do podejmowania decyzji dotyczących kupowania lub sprzedaży akcji. Pierwszy obejmuje przekroczenie %K i %D sygnał.

W pierwszym przypadku %D działa jako wyzwalacz lub linia sygnału dla %k. Sygnał kupna jest podawany, gdy %K przechodzi przez %d, lub sygnał sprzedaży, gdy przechodzi przez %d. Takie zwrotnicy mogą występować zbyt często i aby uniknąć powtarzających się biczów, można poczekać na crossover wraz z wycofanym/wyprzedanym wycofaniem lub tylko po szczycie lub koryta w linii %D. Jeśli zmienność cen jest wysoka, można pobrać prostą średnią ruchomą wskaźnika stoch %D. Ta statystyka wygładza szybkie wahania ceny.

W drugim przypadku niektórzy analitycy twierdzą, że %k lub %D powyżej 80 i poniżej 20 można interpretować jako wykupione lub wyprzedane. W teorii, że ceny oscylują, wielu analityków, w tym George Lane, zaleca zakup i sprzedaż w czasie zwrotu z tych progów. Innymi słowy, należy kupić lub sprzedać po odrobinie odwrócenia. Praktycznie oznacza to, że gdy cena przekroczy jeden z tych progów, inwestor powinien czekać na powrót cen przez te progi (e.G. Jeśli oscylator miałby przekroczyć 80, inwestor czeka, aż spadnie poniżej 80 do sprzedaży).

Trzecim sposobem, w jaki handlowcy użyją tego wskaźnika, jest obserwowanie rozbieżności, w których trendy stochastyczne w przeciwnym kierunku ceny. Podobnie jak w przypadku RSI, wskazuje to, że pęd na rynku maleje i może się odwrócić. W celu dalszego potwierdzenia wielu handlowców będzie czekać na krzyż poniżej 80 lub powyżej linii 20 przed wejściem w handel rozbieżnością. Poniższy wykres ilustruje przykład, gdzie rozbieżność w stochastykach w stosunku do ceny prognozowała odwrócenie w kierunku ceny.